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期权隐波恐慌情绪骤起(期权恐慌指数)

情人劫,莫把反弹当老婆。

又跌了。前有周末俄乌冲突升级,今有大金融暴跌。A股太难了。

期权隐波恐慌情绪骤起(期权恐慌指数)

根据收集到的信息,东财暴跌有三大原因:

1、券商今天整体波动较大,注意是向下波动。

2、东财在上周五晚,公告提示可转债最后一次赎回,可能面临转债抛压,早盘东财可转债一度下跌10%。

3、周末关于新发基金遇冷新闻影响。

其中最关键的因素还是东财本身价格过高,300开头的东财享受了去年创指上涨的红利,这次在抽水的影响下,下跌也很难避免,只是刚好配合上了利空消息。就算这次没有可转债的利空,下次也有别的利空消息刺激。

最核心的问题当前市场普遍都遇到的问题:公募私募面临赎回被动减仓的压力。从东财的公募持仓来看,大多数机构投资者是去年三四极度入场,截止去年四季度主动权益类基金持仓9.52亿股,为公募第三大重仓股,目前价格已经逐步击穿他们的成本线,所以这个位置或进一步加剧波动。

从葛兰基金提出支付宝,蚂蚁宣称近期投资者开始配置更多固收等稳健的产品,所有看着榜单买基金的近期都可能承受着净值回撤的暴击。暴击过后,基民们如果大面积的赎回,此时的A股还顶的住吗?

今天两市成交额加起来8600多亿,距离万亿反而越来越远了。这是目前行情的硬伤,场内资金面临着赎回的压力,场外资金迟迟不入场。而从消息面来看,没有明确的利好或者政策驱动,外围还有这战争阴影和加息压力。现在只能熬过这个最艰难的时期了。

共克时艰。

来看一下沪指的60分钟走势图:

期权隐波恐慌情绪骤起(期权恐慌指数)

昨天的问题提过,反弹还没到时候。今天沪指的下跌,直接将KDJ指标打入底部钝化区域,配合上今天最后一个十字星K线,意味着这轮下跌速度开始放缓了,再往下的空间也不大了。不好的一点就是今天把3440支撑给击穿了,如果明天不能有效的收回,下一轮的反弹会大打折扣。反之,如果明天有足够的的反弹动能,并且配合量能的话,3500有很大概率站上去,所以,明天是一个关键的时间节点。

来源公号众:期权酱

回到期权市场

真不枉,最近几篇文章一直在提示各位买方机会就要来了,今天终于认沽迎来了翻倍行情,虽然市场是向下的,但是期权的对冲风险能力显现无疑。

券商+金融+基建类都在回调,就算有着宁王的反弹,300下跌的幅度仍旧大于50。这个时候不得不注意一个问题,就是沪深300指数如果继续创出新低,会极大的威胁到跟随沪深300指数的指数基金,一旦击穿他们的成本线,300可能会面临暴跌的问题。所以,这个时候,如果持有和300相关的etf或者其他基金也好,都需要防范一手,买几张虚值认沽对冲一下暴跌风险。

隐波方面,下跌使市场的恐慌情绪又升起,当前50etf期权隐波为18.05,10日历史波动率为19.73,20日历史波动率为19.08.

期权隐波恐慌情绪骤起(期权恐慌指数)

从今天隐波的表现来看,市场其实在经历了第一周的反弹,但是对未来市场暴跌的担忧仍在。任何的风吹草动都会引发情绪波动。

当然,今天买方盈利到手,接下来就要开始逐渐减仓离场了,理性看待,市场不会放任50和300这样无限制的下跌。

所以,策略上做出的改变是,看反弹可以选择买购+卖沽。

日内策略:

继续看反弹:买入3.100认购期权同时卖出3.100认沽期权

震荡偏空:买入3.100认沽期权

50ETF 日内关键价位和数据:

2月14日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.100

上端压力价位:3.141

下方支撑价位:2.985

好了,祝下个交易日顺利!

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