1. 首页
  2. 股票

影响证券组合风险因素(风险股票的多元化组合)

一、影响证券组合风险因素

风险股票的多元化组合

影响证券组合风险因素 提问者:孟祥武小武
孟祥武小武 :
《影响证券组合风险因素》你的提问我是看不懂,证券组合是指什么?
先说证券:证券是多种经济权益凭证的统称,用来证明持券人有权按其券面所载内容取得应有权益的书面证明。

按其性质不同可将证券分为证据证券,凭证证券和有价证券。

人们通常所说的证券即有价证券。

按证券的内容来看问题,证券的本质是种交易合同,合同的主要内容一般有:合同双方交易的标的物,标的物的数量和质量,交易标的价格,交易标的物的时间和地点等。

当然这些内容如果应用到不同具体的证券中,其中规定的内容有所不同。

比如,远期合约合约与期货合约规定的内容就不一样。

按其性质不同,证券可以分为有价证券和凭证证券两大类。

证券按其性质不同,证券可以分为证据证券、凭证证券和有价证券三大类。

还要细说到具体方面:
有价证券是一种具有一定票面金额,证明持券人有权按期取得一定收入,并可自由转让和买卖的所有权或债权证书,通常简称为证券。

主要形式有股票和债券两大类。

其中债券又可分为公司债券、公债和不动产抵押债券等。

有价证券本身并没有价值,只是由于它能为持有者带来一定的股息或利息收入,因而可以在证券市场上自由买卖和流通。

有价证券又可分为以下三种:
有价证券可以按不同的标准做不同的分类。

按发行主体来划分可以分为政府证券、金融证券和公司证券。

按上市与否,可以分为上市证券和非上市证券;
结论:
1:你提的问题我无法确定你具体在问什么?
2:如果把所有答上去,只有一句话,信誉风险,最近出现《金融风险》其实质就是信誉风险。

直接是这样说吧,萨达姆你总知道:美国把他灭了,他的国家所有证券为0,国家都没有了,不可能有什么信誉了,还比如:别人跟你打了个借条,他是个杀人犯,枪毙了,又无后人,你跟谁要钱去?
3:证券组合,你根据上面我提供的细则,具体说明什么形式的证券组合,我才能根据具体的证券内容,具体加以说明有哪些风险。

好不?

二、证券风险组合的类型

风险股票的多元化组合

投资风险
就投资风险而言,大致可分为系统风险和非系统风险。

1、非系统风险
投资者一般都是将一部分资金以无风险的方式进行投资(如购买国债),将另一部分资金投资于风险资产组合以获取更高的收益。

假如投资者将全部闲置资金都投放于无风险资产,那么他至少可以获得无风险投资报酬率,当然这是一种非常极端的做法,通常投资者还会考虑将多少资金投放于风险资产以获取更高的报酬。

2、系统风险
系统风险是由市场变动而产生的,对市场上的所有证券都有影响,而且不可能通过投资组合来消除。

3、风险的测量
风险是投资者由于一定时期内收益不确定而无法达到投资收益的目标。

4、风险价值模型
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

风险价值通常是由银行的市场风险内部定量管理模型来估算。

三、什么是投资风险的组合

风险股票的多元化组合

什么是投资风险?(追涨停 哪类股票将连续上涨停?)
许多人都不喜欢风险,因为风险代表着不确定性,我们都是喜欢明确的或是无风险的过程,这是很正常的反应,但是,若一切都在预期中进行,也就代表你不会有意外的惊喜。

风险是投资的一部分,很多人不愿意承受风险,就将资金放在储蓄型的投资工具上,如债券和存款,以为这样是安全并且没有风险的做法。

而事实上呢,这样做往往只是避免掉了你所知道的风险,但却面临了另一种未知的风险,例如将所有的资金放在储蓄型的投资工具上,但它的收益率只是仅仅抵消甚至不能抵消掉实际存在的通货膨胀率,长期下来,资金的累积速度太慢,导致最后无法供子女受到良好的教育或是存足退休金等等结果,而当这种风险发生时,就已经追悔莫及了。

(未来快速增长的五只股!)
成功的投资人必须要有承担风险的意愿,承担了风险就必须面临不确定的未来。

风险,投资报酬与投资期限三者有着紧密的关联性。

高投资报酬隐含着高投资风险,而投资期间越长,得到的长期投资报酬率可能越高。

与投资有关的五大风险
我们可以决定哪些风险是我们必须承担的,哪些是我们不必承担。

要明确的一点是承担适度的风险会带给我们回报,如果没有风险,我们根本不可能有获利的机会。

因此我们的目标是承担合理的风险、必要的风险,并且得到最大的回报。

与投资有关的风险大致有下面的5种:
1.企业风险
每个企业都有可能因为不同的原因而发生倒闭,再大的企业都不能保证能永远经营。

企业亏损倒闭的例子有很多,幸运的是,透过适当的方法,企业风险可以有效地被降低,甚至消除,所以投资人不需要承担所谓的企业风险。

解决企业风险的方法就是分散投资(鸡蛋不要放在同一个蓝子里)这就是分散投资的概念,也是很多人都懂得道理。

当你的投资组合中持有的股票数目越来越多,企业风险就会持续下降。

一般来说,有效地降低企业风险,投资组合中至少要有15种以上不同的股票。

你可能会问,我的资金并不多,要同时拥有15种以上的股票必须要有一定的金额,我该怎么做呢?其实你不妨考虑投资基金来达成这个目标,只要很少的钱,你就可以将资金分散投资在数十种股票、甚至是上百种股票上,充分的达到,分散投资的好处。

2.市场风险
即使你你所投资的公司,获利情况、财务结构都很好,但股票价格仍可能会因为一些因素而下跌,造成你的投资损失。

这些因素包括政策变动,经济环境不佳等,而且是你没有办法透过分散投资来降低市场风险,所以市场风险又被称为,无法分散的风险。

时间是对抗市场风险最好的方法不过别担心,市场风险虽然没有办法被分散掉,但市场风险只对短期的投资有影响,长期的投资人并不需要太担心股票的市场风
险。

—————————————————什么是投资风险?
有投资就有风险,除了有风险高低之差之外,在性质上也有差异。

常见的风险分为:
1.财务风险:公司经营不善、财务状况不佳会使股票价值下跌或无法分得股利,或使公司债券持有人无法收回本利。

2.市场风险:投资股票、期货时,市场行情波动会使持有的股票、期货合约的价格随之变动而造成损失。

3.通货膨胀风险:通货膨胀会使钱变薄,失去原有的购买力。

通胀加剧时对金融性资产的影响最大。

但不动产和黄金等的抗通胀性则好得多。

4.利率风险:例如投资债券时,利率上升使债券价值下跌,造成损失。

综合以上分析,可以看出虽然进行投资是改善家庭收入的重要工具,但在进行投资前,最好先衡量一下会遇到什么样的风险,以及自己能否承担这样的风险。

四、请解释单只股票的风险构成

风险股票的多元化组合

单只股票的风险,很简单,就是你把你投资的钱,全部放在一个地方里面,如果它涨了,赚了,那你收益就是非常显著和客观,如果不涨反跌,那么只能等机会,等它涨回来,这个时间就是煎熬。

组合投资,就是将股票风险降低的同时,将收益也平均,这样会更好的稳定投资回报,至于更关注那一部分的风险,这个因人而异,只能够说你喜欢哪一方面,你感兴趣的哪一方面,例如,别人说这个股票很好,你买就可以了,你会乖乖的买吗?但是你做个资料调查,自己又了解这个股票,那么人家说,你买这个的时候。

那么你信心就大很多了,对吧。

投资理财,都是要靠自己多研究和学习,有人觉得买股票好,牛市的时候当然更加好啦,有人喜欢买基金,有的喜欢买黄金,就是这个道理!

五、三种股票投资组合风险计算

风险股票的多元化组合

整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24
三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差

六、证卷组合的风险有那些

风险股票的多元化组合

1证卷组合的风险有那些?具体解释各自的含义
证券组合的风险可分为两种性质完全不同的的风险,既可分散风险和不可分散风险。

可分散风险和不可分散风险是指某些因素对单个证劵造成经济损失的可能性。

如个别公司工人罢工等。

这种风险,可以通过证劵持有的多样化来抵消。

不可分散风险,指由于某些因素给市场上所有的证劵都带来经济损失的可能性。

如宏观经济状况的变化等。

这种风险影响到所有的证劵,不能通过证劵组合分散掉
2简述资金成本的种类和用途:
在企业筹资实务中,通常运用资本成本的相对数,即资本成本率。

资本成本率有下列几类:一,个别成本率 二综合资本成本率 三,边际资本成本率
用途:①资本成本是选择筹资方式、进行资本结构决策和选择追加筹资方案的依据 a个别资本成本率是企业选择筹资方式的依据b综合资本成本率是企业进行资本结构决策的依据c边际资本率是比较选择追加筹资方案的依据②资本成本是评价投资项目,比较投资方案和进行投资决策的经济标准③资本成本可以作为评价企业整个经营业绩的基准
3企业的筹资组合策略:
① 正常的筹资组合策略,短期资产由短期资金来融通,长期资产由长期资金来融通 ②冒险的筹资组合策略,短期资产仍由短期资金融通,部分长期资产由短期资金来融通 ③保守的筹资组合策略,部分短期资产由长期资金来融通,长期有长期资金来融通
4营运资金的特点
一, 营运资金的周转具有短期性,可通过商业信用、银行短期借款等短期筹资方式 加以解决 二,营运资金的实物形态具有易变性,如遇到意外情况,起夜出现资金周转不灵、现金短缺时,便可迅速变卖这些资产,以获取现金 三,营运资金的数量具有波动,流动资产的数量会随企业内外条件的变化而变化,时高时低,波动很大 四,营运资金的实物形态具有变动性,一般在现金、材料、在产品、产成品、应收账款、现金之间顺序转化 五,营运资金的来源具有灵活多样性,企业筹集长期资金的方式一般比较少,只有吸收直接投资、发行债券、银行长期借款等方式
5存货成本的组成部分
采购成本:由买价、运杂费等构成;订货成本:是指为订购材料、商品而发生的成本; 存成本:在物资储存过程中发生的各种费用;存货成本由以上三个部分所组成:存货成本=采购成本+订货成本+ 存成本
6企业税后利润的分配程序
① 用于抵补被没收的财务损失,支付违反税法规定的各项滞纳金和罚款②弥补超过用所得税前利润弥补期限、按规定可用税后利润弥补的亏损③按税后净利润扣除前两项以后的100%计提法定盈余公积金④按规定计提公益金⑤向投资者分配利润。

企业以前年度未分配的利润,可以并入本年度向投资者分配
7股票投资的特点
A股票投资是权益投资b股票投资的风险大c股票投资的收益不稳定d股票价格波动大

原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/70373.html