1. 首页
  2. 股票

风险度量值计算(股票投资风险度量指标)

一、风险度量值计算

股票投资风险度量指标

你说的风险度量值应该是度量风险,度量风险的方法有概率分析法、资产定价模型法等这里用的是概率分析法,步骤是,先预期报酬率–然后求方差、标准差—最后求出变化系数。

据变异系数判断风险程度,变异系数越大,风险越大;反之,变异系数越小,风险越小1、预期报酬率=0.4×30%+0.2×60%+0.3×(-20%)+0.1×(-30%)=15%2、方差=(30%-15%)2×0.4+(60%-15%)2×0.2+(-20%-15%)2×0.3+(-30%-15%)2×0.1=0.10653、标准差=根号0.1065=32.63%4、变化系数=标准差/预期报酬率=32.63%/15%=2.18

二、衡量风险的常用指标是

股票投资风险度量指标

已解决问题 收藏 转载到QQ空间 如何衡量基金的风险? [ 标签:基金 风险,衡量,基金 ] 如何衡量基金的风险? ╮L’Alizée 回答:9 人气:9 解决时间:2009-08-31 09:30

首先应该清楚基金的分类。

基金分为股票型、配置型、债券型、货币型、保本型五类。

(还有成长型、价值型、指数型、混合型、保本型等)

保本型基金为投资者控制本金损失的风险,属于证券投资基金中的低风险品种,其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。

股票型基金在证券投资基金中属于中高风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。

货币型基金投资于期限短、风险底、流动性良好的短期债券、央行票据以及回购等货币市场工具,不投资于股票和长期和债券,属于低风险投资品种。

配置型基金属平衡型基金,在承担适度风险的前提下获取适度收益。

指数型基金由于采用完全复制的指数化投资方法,基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。

债券型基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。

三、股票风险的度量主要有哪些

股票投资风险度量指标

在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时 ,研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型 ,给出了最优投资比例系数的计算方法及有效边界。

在投资活动中 ,收益和风险是投资者关心的两个基本问题。

现代投资理论创始人 Markowitz假定投资风险可视为投资收益的不确定性 ,这种不确定性可用统计学中的方差或标准差来度量 ,而投资收益可用统计学中的均值或期望来度量。

理性的投资者在进行投资决策时追求的是收益

原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/70352.html