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如何快速比较股票间的相关性(股票组合的相关性分析)

一、如何快速比较股票间的相关性

股票组合的相关性分析

这个问题嘿嘿我的毕设就是这个,你可以先去期刊网去找找其他人怎么做的,我记得我在01年做的时候,样本剔除后只有300多支股票,分析来分析去,做了很多调整相关性做到了90%以上,可是以前知名学者的全面分析下来只有50%多,当时没有wind之类的东西,全手工excel,现在用wind 方便多了。

但是由于我国证券市场从初始到现在因政策5次重大变动产生了较大的变化,我建议你不妨从时间和市场两个角度缩小样本选取(可以选中小板为样本),针对性更强。

二、在计算出股票之间的相关性之后

股票组合的相关性分析

简单通俗解释:每个股票组合投资都是风险敞口的,而如果你股票之间相关性较大,则等于把鸡蛋放在一个篮子里,那么一旦你投资相关性非常强的股票组合不是市场热点(甚至是市场重灾区,比如,现在日本福岛核爆炸,那么核电以及核电配套设备公司相关性强,但是目前在市场受到核电利空打击,你的组合反而面临较大风险)的话,难以达到市场收益甚至亏损。

即便你找的都是贝塔系数较高的股票,但是由于自身相关,很可能是大盘强他们弱,仅仅由于其相关性强,而同时受到一个因素干扰。

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