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股票期权能有多少收益(你的期权收益如何)

股票期权能有多少收益

11.27 期权每日实战策略

50ETF期权盘面分析:

方向性

分时图

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日线图

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50ETF标的今日整体呈现震荡上涨的走势,早盘小幅高开并震荡走高,盘中有所回落,但尾盘却出现出乎意料的拉升,银行和证券双双强势拉升,50ETF加速上冲,一举突破新高,创2015年以来新高。

日线图呈现大阳拉升,一举突破前期震荡箱体平台,成交量明细放大,上涨趋势进一步明朗化。

隐含波动率

分时图

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日线图

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波动率方面,震荡上涨,特别是在尾盘半小时,隐含波动率大幅上涨,主要是金融权重的拉升,特别是银行股,工商银行和建设银行分别上涨5.89%,4.40%,出现巨阳拉升。银行和券商的大幅拉升,提升市场做多人气,市场看涨情绪升温,波动率升高。

整体来看,当前波动率处于中低水平,今日波动率开始走高,值得我们注意,需注意后期波动率能否持续走高,否则或继续维持当前震荡或此前降波的可能性较大。

平值期权表现

50ETF购12月3600

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50ETF沽12月3600

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值得一提的是,由于标的尾盘大涨,平值认购和虚值一档/二档期权,尾盘出现大涨,一方面是由于内在价值急剧增加,另外一方面是由于隐含波动率上涨,权利金价格全部出现大幅上涨,涨幅超过60%以上。

50ETF期权统计数据

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当前认购总持仓961437张,认沽873139张,认沽/认购:0.91;当前认购持仓大于认沽持仓表示当前看涨预期并未改变。

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当前12月份50ETF期权认购:18.99%,认沽30.75%,认沽/认购比:-11.66%;当前认沽隐含波动率要大于认购隐含波动率,表示当前对后市还存在一定担忧情绪。

时间价值

当前合约剩余到期时间还剩26天,距离12月23日还有较长一段时间,因此时间价值对期权的权利金影响较小,可忽略不计。

50ETF期权操作建议:

根据当前市场走势表现来看,上证50指数和50ETF标的,已经突破2015年股灾以来新高,震荡上涨趋势,有望进一步延续。因此整体策略依然偏多为主,单腿策略方面,可继续买入实值一档认购期权,或者卖出虚值一档或二档虚值认沽期权(设置止损);组合保证金策略方面,建议考虑牛市认购价差策略,如后市继续震荡上涨,也可以考虑区间多头策略,买入高行权价格的认沽期权,卖出低行权价格的认购期权。

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